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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Modelo de precios de activos de capital (CAPM)

Nivel medio de dificultad.

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones comunes de Caterpillar.


Las tasas de rendimiento

Caterpillar Inc., tasas de rendimiento mensuales

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Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioCAT,t1 DividendoCAT,t1 RCAT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2015
1. 28 feb. 2015
2. 31 mar. 2015
3. 30 abr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2019
59. 31 dic. 2019
Promedio:
Desviación típica:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioCAT,t1 DividendoCAT,t1 RCAT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2015
1. 28 feb. 2015
2. 31 mar. 2015
3. 30 abr. 2015
4. 31 may. 2015
5. 30 jun. 2015
6. 31 jul. 2015
7. 31 ago. 2015
8. 30 sept. 2015
9. 31 oct. 2015
10. 30 nov. 2015
11. 31 dic. 2015
12. 31 ene. 2016
13. 29 feb. 2016
14. 31 mar. 2016
15. 30 abr. 2016
16. 31 may. 2016
17. 30 jun. 2016
18. 31 jul. 2016
19. 31 ago. 2016
20. 30 sept. 2016
21. 31 oct. 2016
22. 30 nov. 2016
23. 31 dic. 2016
24. 31 ene. 2017
25. 28 feb. 2017
26. 31 mar. 2017
27. 30 abr. 2017
28. 31 may. 2017
29. 30 jun. 2017
30. 31 jul. 2017
31. 31 ago. 2017
32. 30 sept. 2017
33. 31 oct. 2017
34. 30 nov. 2017
35. 31 dic. 2017
36. 31 ene. 2018
37. 28 feb. 2018
38. 31 mar. 2018
39. 30 abr. 2018
40. 31 may. 2018
41. 30 jun. 2018
42. 31 jul. 2018
43. 31 ago. 2018
44. 30 sept. 2018
45. 31 oct. 2018
46. 30 nov. 2018
47. 31 dic. 2018
48. 31 ene. 2019
49. 28 feb. 2019
50. 31 mar. 2019
51. 30 abr. 2019
52. 31 may. 2019
53. 30 jun. 2019
54. 31 jul. 2019
55. 31 ago. 2019
56. 30 sept. 2019
57. 31 oct. 2019
58. 30 nov. 2019
59. 31 dic. 2019
Promedio:
Desviación típica:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en US $ por acción de acciones comunes, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento del stock común de CAT durante el período t .

3 Tasa de rendimiento de S&P 500 (el proxy de cartera de mercado) durante el período t .


Estimación sistemática del riesgo. (β)

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VarianzaCAT
VarianzaS&P 500
CovarianzaCAT, S&P 500
Coeficiente de correlaciónCAT, S&P 5001
βCAT2
αCAT3

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónCAT, S&P 500
= CovarianzaCAT, S&P 500 ÷ (Desviación típicaCAT × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )

2 βCAT
= CovarianzaCAT, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷

3 αCAT
= PromedioCAT – βCAT × PromedioS&P 500
= ×


Tasa de rendimiento esperada

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera del mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones comunes de Caterpillar. βCAT
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Caterpillar3 E(RCAT)

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo pendientes de pago ni exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RCAT) = RF + βCAT [E(RM) – RF]
= + []
=